Montar Banco de Dados MySQL!

Resolvi abrir um tópico somente pra isso :o Galera é o seguinte, eu quero colocar pra funcionar o PHPBB2 (forum), mas na hora em que fui instalar aqui no meu PC IIS do XP PRO, percebi que tenho que ter um banco de dados,daí baixei o mysql-4.0.14b-win.zip de 22MB direto do site www.mysql.com.Uma pessoa no forum disse que depois de instalado o MySQL tem que ficar um ícone de um farol do lado do relódio do PC, mas aki não aparece nada!!!E instalei ele, mas depois de instalado como eu coloco ele pra funcionar, ou seja como eu monto um banco de dados para poder fazer o PHBB2 funcionar no meu PC?Será que vou ter que baixar outro file?Como devo proceder?