Conectar o VS 2005 com SQL 2005 Express

Ola Pessoal,Estou iniciando no .Net e no VS 2005 , estou curtindo muito essa ferramenta e linguagem ... realmente estou encantado, mas muito perdido :-)Bom, eu reparei que todo banco de dados criado por ela, é sempre armazenado na pasta APP_DATA e no formato .MDF ... Eu instalei o MS-SQL 2005 Express na maquina , mas agora não sei como fazer a VS 2005 se comunicar diretamente com o SQL e criar sempre as bases diretamente no SQL.Isso é possivel ?Como eu configuro ?Agradeço pela atenção dispensada.Abraços.