Load em diversos selects

Pessoal, tou começando agora no PHP e nunca precisei utilizar isso:Tenho 3 listbox (selects) e quando eu escolher no primeiro, de acordo com o valor o segundo deve ser carregado, e escolhendo no segundo o terceiro deve ser carregado. Qual a melhor forma de se fazer isso? Vocês poderiam me passar exemplos, links etc.Ficarei muito grato.