Queria substituir iframe pelo uso do ajax

Por exemplo, na página eu tenho a div conteudo que vai ficar o conteudo.

Ao invés de colocar um iframe lá queria que os links do menu quando clicasse fossem para lá,mesmo sem ter nenhum iframe.

vi isso no curso da imasters de ajax, mas olhei todo o código-fonte e não achei a função que fizesse isso, alguém me ajuda?