SELECT FORMAT() retorna valor com , no lugar do ponto

E aí pessoal,

Estou com uma query do mysql que está me dando banho, e espero que algum de vocês possa achar o erro no meu código

segue abaixo o select, como resultado de cp_preco eu recebo o número 1,254.22 e eu quero que venha ja formatado para o Real 1.254,22

 

$venda = "SELECT login, cp_data, cp_papel, cp_quant, FORMAT(cp_preco,2) FROM tbl_corretagem WHERE login = 'xxx' ";

o que eu estou fazendo errado ou deixando de fazer?