Salvar Extençao de Arquivos

Ola pessoal

Desenvolvi um program em delphi para baixar arquivos da internet ( fotos, videos, arquivos em geral )

Dividi meu programa em 5 Botoes Principais: Imagens, Audio, Video, Celular e Arquivos. Quando o usuario seleciona qualquer um desses botoes, abre uma tela com as aplicaçoes desenvolvidas para aquele tipo de arquivo.

Meu Problema: ( Ex: Imagem ) Quando o usuario cola o link da imagem que ele quer baixar, e aperta BAIXAR, abre uma janela do windows perguntando onde ele quer salvar o arquivo, qual o nome que ele vai dar, e a extençao ( JPEG, JPG, GIF, BITMAP )

Acontece que quando o usuario clica na listinha pra selecionar o formato da imagem, essa lista esta em branco.

Gostaria de saber como faço pra add essas extençoes nessa lista, para que quando o usuario escolhesse o formato dessejado, ela entraria no final do nome que ele deu pro arquivo ( Ex: Teste.jpg ), pq por enquanto, o usuario esta tendo que digitar no final do nome do arquivo a extençao que ele quer, e muitos nao entendem isso.

Lembrando: quando eu estiver trabalhando na tela de imagens, eu gostaria que nessa lista aparececem apenas extençoes referentes a imagens, e quando estivesse na tela de Musica, nessa lista aparacessem apenas extençoes referentes a musica (.mp3, .wma ) e assim por diante nas outras telas.

Obrigado .

Qualquer duvida, exclareço melhor.