Menu e Sub Menu(s) - Em selects, sem atualizar a página

Como posso fazer algo parecido com isso?

/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://img687.imageshack.us/img687/6749/29720680.jpg&key=8cc0e7ad53a01cba60eb184080c61e6af6cdfbdefbc66b38a6a578a9d81d2e71" alt="Imagem Postada" />

Quero que um select liste todos os dados, e quando for escolhida uma opção, instanciar um novo select com a outra listagem, e assim por diante.

 

A parte da linguagem eu sei fazer, só não sei fazer a parte de quando a opção do select for clicada, ele instanciar ao lado um novo select com novas opções.