Fazer Download de um Arquivo Externo em php sem hospedar no Servidor.

Salve Galera.

Preciso fazer um script que por exemplo, eu tenho um arquivo de por exemplo 500MB. em http://www.site.com/arquivos/gravacao_natal.avi

E gostaria que pelo meu site/host

Eu pudesse fazer um arquivo que quando eu entrasse nele, pedisse para eu baixar o arquivo gravacao_natal.avi que esta no outro host.

Eu tentei com file_get_content entre outros mais não consequi. Com o file_get... parecia que o host tinha que baixar o arquivo todo para poder aparecer a caixa de download.

O problema que não achei maneira nenhum de quando o user abrir o download.php pedir para baixar o arquivo gravacao_natal.avi sem ter que hospedar no servidor meu primeiro.

Se alguem solber me avise :/