Criar uma select list

Galera, estou querendo criar uma SELECT LIST assim:

 

Jogos: [sELECT]
Categorias: [sELECT]
SubCategorias: [sELECT]

 

Quando eu selecionasse uma opção da SELECT Jogos, queria que aparecesse as Categorias referentes ao jogo, depois selecionasse uma opção da SELECT Categorias aparecesse as SubCategorias referentes a Categoria. Alguém pode me ajudar a fazer?

Abraços!