resposta AJAX

estou fazendo uma requisição via ajax e estou com uma duvida aqui... js nao é meu forte

quando eu defino header( "HTTP/1.0 404 Not Found" , true ), o js não entra no caso error, mas se eu der um echo 'qualquer coisa', ai eu consigo um alerta de error

mesmo definindo o header 404 eu preciso de uma mensagem para que o js possa disparar o error?

o codigo ajax é o exemplo do jquery - acho que nem precisa postar :)

alguem pode confirmar esse caso?