Consultas MySql com Ajax

Bom dia!

Estou trabalhando em um projeto e estou com um pouco de dificuldades para fazer consultas MySql com Ajax.

O que quero fazer é o seguinte: Tenho uma lista com os estados brasileiros e quando o cliente clica em algum estado mostra as cidades desse estado, mas ao invés de carregar outra página quero exibir o conteúdo na mesma página com Ajax, alguém sabe como fazer isso?