Texto formatado em option multiselect

Pessoal estou usando o jQuery Multiselect, e preciso inserir um texto com formatação, como o exemplo abaixo:

<option value="tensao_sobreadensam">

Tensão de Sobreadensamento σ <sub>999</sub>

</option>

O problema é que 999 não aparece como subescrito, é apresentado no HTML normalmente sem formatação, não consigo formatar nada dentro do option.

Desde já agradeço ajuda.