Como usar o formulario select da forma que eu to pensando.

Esse formulario é so pra aprender. O formulario trabalha na seguinte logica: Quando o usuario escolhe a opicao Mato Grosso do sul aparece no outro select todas as cidades desse estado. Caso o usuario escolha Sao Paulo tem que aparecer o outro select todas as cidades de Sao paulo.

 

Eu comecei o seguinte codigo e acabei desistindo pq nem sei se comecei certo. Acredito que esteja tudo errado pq o segundo select nem aparece.

<?php $ms=$mt=$go=$sp=$rj=0;?>
<form method="post" name="estado" action="<?php $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
<select name="estados">
<option value="ms">Mato Groso do Sul</option>
<option value="mt">Mato Grosso</option>
<option value="go">Goiais</option>
<option value="sp">Sao Paulo</option>
<option value="rj">Rio de Janeiro</option>
</select>
</form>

<form method="post" name="cidade" action="<?php $_SERVER['PHP_SELF'];?>">
<?php
if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='POST'){
if(value==$ms){ ?>
<select name="cidades">
<option value="do">Dourados</option>
<option value="cp">Campo Grande</option>
<option value="pp">Ponta pora</option>
<option value="bt">Bonito</option>
<option value="jm">Jardim</option>
</select>
<?php
}
if(value==$mt){ ?>
<select name="cidades">
<option value="cb">cuiaba</option>
<option value="sr">Sorriso</option>
<option value="ts">Tesouro</option>
<option value="ve">Vera</option>
<option value="vr">Vila rica</option>
</select>
<?php
}
....
}
?>
</form>