Carregar dados ao selecionar algo

Bom dia a todos!
Alguém ai já fez algo assim:

Em um formulário, existe um campo (select) que nesse campo existe todos os estados do Brasil, ao selecionar um estado, aparecer um outro campo para que o usuário escolha a cidade, ou seja, selecionou o estado, automaticamente é carregado as cidades do banco mysql de acordo com o estado escolhido? Alguém tem um exemplo disso?

Obrigado!