Como Criar e Trabalhar Página de Erro 404

Olá, boa noite! Eu tenho um site e queria saber como faço pra criar uma página de erro 404 pra ele. Tipo, toda vez que alguém digitar uma URL que não exista no meu site, quero levar essa pessoa pra uma página padrão de erro 404. Como posso fazer isso? Não faço nem a mínima ideia de por onde começar :/