Carregar páginas HTML na <div id="conteudo">

Senhores, boa tarde!

Preciso, sempre que clicar numa opção no menu de navegação, atualizar o conteúdo na própria página de forma que o menu esteja sempre ao alcance do usuário, ao invés de ir para uma outra tela. Eu sei fazer isso com frames onde o frame é atualizado quando o usuário clica num link que o levaria para outra página. Porém não vou usar frames nas minhas páginas e não sei como fazer isso usando <div>. Encontrei na web alguns exemplos com AJAX, porém sou iniciante e não entendi como funciona para que eu pudesse adaptar para a minha página.

Resumindo. Preciso navegar no menu e sempre que eu clicar num link o conteúdo seja atualizado na mesma página. Dessa forma não preciso implementar o mesmo menu pra cada nova página que eu fizer e ainda assim o menu estará sempre visível independentemente da página que eu selecionar no menu.

Podemos ver como exemplo claro o próprio Forum Imasters. Se clico em Off-Topic por exemplo, o conteúdo é atualizado e o menu continua disponível na tela.

Desde já, muito obrigado pela atenção!