Esconder LINK.HTML / LINK.PHP etc

Oi gente eu não sei se postei no lugar certo mas a minha duvida é a seguinte eu entrei em um site que quado eu selecionava os menus ele mudava de página dai saia do meusite.com para meusite.com/produto exemplo só que nenhuma das páginas aparecia o endereço digamos meusite.com/produto.html ou produto.php nem quando seleciona o Inicio no menu ele ia pra meusite.com/index.php por exemplo poderiam me explicar como isso acontece se foi tipo de linguagem usado e se é difícil fazer?

Grata desde já!