Diferença de '$string' para '".$string."

Olá pessoal,

Hoje me bateu uma dúvida muito "boba" enquanto programava...

Para o MySQL ou em quesitos de segurança, qual a diferença de utilizar uma string assim:

Select * From tabela Where coluna='$string'
Para:

Select * From tabela Where coluna='".$string."'
Temos alguma diferença que interfira na segurança que possa facilitar um Injection ou queda/melhora de desempenho ou é apenas uma questão de estética?

Hoje utilizo o segundo método que apresentei em minhas querys.

Aguardo comentários sobre o tema.