Alterando conteúdo da label por etapa

Boa noite amigos, venho através desta postagem pedir uma ajuda com o c#.

Eu gostaria da minha função trabalhando da seguinte maneira:

label.Text = "Mensagem 1";

Thread.Sleep(1000);

label.Text = "Mensagem 2";

Thread.Sleep(1000);

label.Text = "Mensagem 3";

Thread.Sleep(1000);

Ou: exibe "mensagem 1", depois de 1 segundo, exibe a "mensagem 2", depois de 1 segundo, exibe a "mensagem 3" e depois de 1 segundo a função da continuidade...

Porém, o que está me acontecendo é o seguinte:

O programa fica "adormecido" por 3 segundos e passado esse tempo, ele exibe a "Mensagem 3".

Não sei se ficou muito claro, mas agradeço desde já!