Imprimir resultado de uma query por grupos

Bom dia pessoal.

Gostaria de saber se é possível imprimir o resultado de uma busca de banco de dados separada por grupos.

Segue exemplo de tabela->

+--------+------------------------+----------------+
| col_id | col_nome | col_grupo |
+--------+------------------------+----------------+
| 1 | Martins | grupo 0|
| 2 | Pinto | grupo 2|
| 3 | Pedro | grupo 1|
| 5 | Deolinda | grupo 1|
| 6 | Russo | grupo 0|
| 7 | Lourenço | grupo 2|
+--------+------------------------+----------------+

Na hora de imprimir, gostaria de ficasse algo como o que segue:

-----------------------------------------------------

Grupo 0:

- Martins

- Russo

Grupo 1:

- Pedro

- Deolinda

Grupo 2:

- Pinto

- Lourenço

------------------------------------------------------

A única forma que encontrei foi fazendo uma busca para cada grupo, mas se eu tiver 100 grupos seriam 100 querys e não acho viável.

Desde já agradeço.