ComboBox Delphi

Bom dia, será que alguém poderia me ajudar?

Eu tenho 2 combobox, um de estados e o outro de cidades.

Quero fazer um filtro, para aparecer as cidades do estado escolhido  no primeiro combo.

Sim, minha tabela de cidades tem uma chave estrangeira ID_ESTADO

Porém, não consigo extrair o valor que a pessoa escolheu do primeiro combo.

CmbEstado.Items[CmbEstado.ItemIndex] - Este comando está me retornando o nome da opção, por exemplo, SÃO PAULO

Eu preciso de um retorno do item index realmente que seria o número da opção, por exemplo 1 referenciaria São Paulo.

Espero que algúem consiga me ajudar...

Obrigado desde já.